一、数量分析
概率论
概率论基础
随机变量和概率分布
数学期望
特殊的概率分布
抽样理论与估计
抽样
估计理论
假设检验和显著性
曲线的拟合优度，回归和相关性
曲线拟合
估计波动性和相关性
预测风险和相关性
在险价值（VaR）
VaR基础知识
VaR计算方法
VaR方法应用
二、市场风险的度量和管理
市场风险和外汇风险
市场风险
外汇风险
债券及其定价
债券价格，折现因子和套利
债券价格，即期利率和远期利率
到期收益率
扩展和曲线的拟合
价格敏感性的单因子度量方式
基于收益曲线平行移动的价格敏感性度量
关键利率和一篮子（Bucket）暴露
期限结构模型
固定收益证券投资风险与受益
MBS按揭抵押证券
衍生产品及其市场
期货市场的机制
远期价格和期货价格的确定
利用期货的对冲策略
利率市场
互换
期权市场的机制信用风险的度量和管理
股票期权的属性
利用期权的交易策略
期权定价方法
二叉树介绍
股票价格行为的模型
Black-Scholes 模型
“希腊字母”
波动性微笑
奇异期权
三、信用风险度量和管理
基于财务报告的企业信用分析
会计与财务报告的基本概念
描述财务会计理论的一般构成
支持财务报表的会计原则
会计基本假设
会计核算的一般原则
财务报表分析概述
财务报表分析
财务分析的种类与步骤
财务报告体系和报表分析的信息环境
主要财务报表及其联系
财务报告的其他信息
资产负债表
企业财务状况快照：资产负债表概览
资产项目
负债项目
所有者权益项目
利润表
经营成果报告：利润表概览
利润表的特殊项目
收入费用的确认与计量
综合收益
现金流量表
现金流量表概述
编制现金流量表——直接法
编制现金流量表——间接法
现金流量表的综合分析
现金流量表比率分析
融资债务分析
流动负债与长期负债
利率变动对债务的影响
财务分析应用与解释
财务报表分析主要方法
趋势分析和结构百分比分析
财务报表比率分类分析
财务报表比率综合分析
上市公司分析的主要财务比率
会计质量分析
信用风险
信用风险概述
信用风险的测度
个人贷款的风险衡量
了解交易对家风险分析
了解国家主权风险
信用风险组合模型
贷款出售
资产证券化
信用衍生品
四、 操作风险和综合风险管理，以及法律风险与道德风险
操作风险和综合风险管理
技术风险的操作成本
VaR 方法在操作风险中的扩展
案例研究
回测检验VAR的方法
操作风险管理指引及模型
风险管理指引和缺陷
什么是操作风险
风险评估策略
风险指标和记分卡：操作风险监控的基础
操作风险分析和管理：Practical Bulding Blocks
经济风险资本模型
中国的内部控制与企业风险管理
中国内部控制与企业风险管理的发展
COSO内部控制与企业风险管理整合框架
COSO内部控制整合框架及发展
COSO企业风险管理整合框架
COSO内部控制与企业风险管理整合框架的比较
风险管理理念和风险偏好
公司治理
企业战略目标分析及关注要点和主要程序
主要措施和程序
风险评估要点及主要流程
风险应对
控制活动
销售与收款业务流程
采购与付款业务流程
生产管理业务流程
固定资产管理业务流程
货币资金管理业务流程
关联方交易业务流程
对外担保业务流程
投资管理业务流程
信息
沟通
信息系统总体控制
信息系统应用控制
持续监督
单独评价
报告缺陷
内部控制测试
五、 风险管理和投资管理
VaR计算
简单权益组合的VaR
Long-Short对冲基金经理
风险预算和积极管理者的选择
风险预算：在基金水平上管理积极风险
风险与业绩评价
CAPM模型及其在业绩评价中的应用
多因子模型及其在业绩评价中的应用
对冲基金风险分析
对冲基金的基金
风格漂移（drift）：监控，发现及控制